Объединенное кредитное бюро (ОКБ) запустило новую версию скоринга по противодействию мошенничеству на основе комбинаций правил системы «Национальный хантер». Принцип работы системы основывается на передаче кредитных заявок в бюро, где заявления обрабатываются на платформе Hunter от Experian. Поступившие заявления сравниваются с историческими данными, загруженными другими участниками сервиса (более 40 крупнейших кредитных организаций России), в результате чего выявляются несоответствия в данных или совпадения с известными случаями мошенничества.
Новая модель построена с помощью метода логистической регрессии и фиксированной калибровки и основывается на комплексных переменных, которые позволяют банкам выделять следующие сценарии поведения потенциальных клиентов: предыдущие попытки мошенничества клиента, недостоверная информация о работодателе, совпадение номера мобильного телефона у нескольких заемщиков, большое количество обращений за кредитами за последние две недели и др. Результатом построения комплексных переменных является набор рейтингов, которые ранжируют входящую популяцию клиентов по степени риска кредитного мошенничества.
Благодаря новому подходу, основанному на использовании различных комбинаций правил системы и определении конкретной модели поведения мошенников, эффективность новой модели увеличилась в два раза по сравнению с предыдущей версией.
Скоринг ОКБ может быть интегрирован в глобальные скоринг-модели банков, что позволит не только снизить потери от мошенничества, но и повысить уровень одобрения для позитивной популяции клиентов с низким риском. Также благодаря новой модели можно оптимизировать проведение первичной сегментации клиентов по уровню риска и применять ручное рассмотрение только по некоторым группам заявок, установив для остальных автоматический отказ или одобрение. Обновленная модель скоринга применима для универсальных кредитных организаций, а также банков, работающих в сегменте автокредитования и ипотеки. Для сегментов экспресс-кредитования и МФО предусмотрены отдельные модели.
«В периоды экономической нестабильности активность мошенников всегда возрастает, поэтому банкам, кредитующим открытый рынок, нужно максимально тщательно подходить к проверке заемщиков для сохранения качества портфеля. По данным кредитных организаций, которые используют систему «Национальный хантер», направленную на противодействие мошенничеству на межбанковском уровне, в 2016-м удалось предотвратить попытки мошенничества на сумму более 42 миллиардов рублей», — говорит директор по развитию продуктов ОКБ Александр Ахломов.
Источник: Banki.ru